Automizzazione della finanza

[jorek]

http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/29/sublime-ridicolo/200970/



Wall Street, dal sublime al ridicolo
Immaginiamo una scatola (black box) contenente un algoritmo che analizza le parole più ricercate su google momento per momento e di conseguenza compra e vende azioni nell’arco di un secondo senza nessun intervento umano. Immaginiamo i colossi di Wall Street che competono tra di loro per poter avere la loro black box più vicina delle altre al server di Wall Street, perché un vantaggio di un decimo di secondo può costituire la differenza tra una black box “vincente” e una “perdente”.

Immaginiamo infine una notizia sbagliata riguardo a una società che per errore viene messa in rete dalle agenzie e nell’arco di pochi minuti porta alla perdita del 50% del valore delle azioni di questa società. fantascienza? Purtroppo no. E’ il fantastico mondo dello high frequency trading, ovvero la nuova frontiera del mercato azionario, il definitivo passaggio nel quale viene rotto ogni residuo legame tra valore e prezzo e nel quale le decisioni su cosa comprare e vendere non vengono più prese da esseri umani, ma da algoritmi.


Quants: The Alchemists of Wall Street è un affascinante viaggio tra gli artefici di questi algoritmi, i maghi dei numeri di Wall Street, menti rubate alla fisica, alla matematica pura e all’ingegneria. Scienziati che utilizzano le loro brillanti menti  per produrre i modelli matematici alla base di grandi contributi per l’umanità come i mutui subprime ed ora il trading alla velocità della luce.

Se nutrite qualche residua speranza che l’attuale crisi possa finire bene non guardate questo documentario.

[Salar de Uyuni]

Non pensate chissà che cosa
L'high frequency trading,funziona solo perchè
1)C'è lo stato americano che segretamente incarica un computer di comprare in borsa,in modo da sostenere i mercati,il computer ''high frequency trading'',riconosce gli ordini che provengono dal computer dello stato americano,e lo segue,dal momento che i volumi di denaro dello stato sono teoricamente infiniti,questo FA IL MERCATO.
Io parlo di stato,potrei dire ''Federal reserve'',in ogni caso è un ramo dello stato americano,perchè comunque alzare le quotazioni di Wall Street,non significa solo dare soldi agli ''speculatori'',ma anche ai pensionati americani,i quali hanno quasi tutti fondi pensioni che si basano sulla borsa,quindi mantenere alte le quotazioni del Dow Jones,significa implicitamente mantenere la pax sociale:WALL STREET,E' L'INPS AMERICANA.
Quindi c'è un'operatore eletttronico ''istituzionale'',che ha il compito di tenere sù le borse,QUESTO E' CIO' CHE ANDREBBE SOTTOLINEATO,più che il resto.
Fantasticare dell'algoritmo uforobot che prevede il futuro in borsa,significa fraintendere ciò che veramente succede,e fare del sensazionalismo.
2)Questi programmi funzionano informatizzando ciò che da sempre fanno i grossi broker che ricevono gli ordini,ESSI CONOSCONO IL MERCATO PRIMA DEGLI ALTRI,E SI ADEGUANO.
Faccio un esempio,tu sei un broker e hai 10000 ordini di vendita,e 5000 di acquisto per Microsoft,prima di passare gli ordini all'operatore di borsa,vendi le tue azioni Microsoft,
invece hai 10000 ordini di acquisto e 5000 di vendita per Apple,lo acquisti,prima di passare gli ordini.
Ovvero,se sei un broker grosso,e attraverso di te,passano volumi di denaro consistenti,tu CONOSCI  il mercato prima degli altri e operi di conseguenza.
Pensare che possa esistere un algoritmo che prevede l'andamento della borsa,ovvero il comportamento umano,significa porsi in una posizione di straordinaria ingenuità,significa attribuire virtù magico-divinatorie al mezzo tecnico in questione.
Significa porsi nei confronti della tecnica in una posizione religiosa,e acritica,per cui pur denunciando l'invasione di campo del mondo della tecnica nel mondo umano,lo si fa in maniera totalmente  ingenua,attribuendo alla tecnica,capacità che non raggiungerà mai.
Parliamoci chiaro,QUESTI MERCATI SONO TRUCCATI.
Non lasciatevi sviare dal nome altisonante,questi BARANO.
CERTO CHE SANNO COME ANDRA' LA BORSA:
ANALIZZANO GLI ORDINI IN ARRIVO E LI COMPRANO 1 MICROSECONDO PRIMA DEGLI ALTRI,PER RIVENDEERTELO A TE A UN PREZZO MAGGIORATO...
AVETE PRESENTE I 2 STRONZONI DI ''UNA POLTRONA PER 2'',CHE SI FACEVANO DARE IL RAPPORTO PRIMA CHE USCISSE UFFICIALMENTE?
BE QUESTI FANNO LA STESSA COSA,IN MANIERA ELETTRONICA,COI TEMPI DELL'ELETTRONICA,OVVERO  MICROSECONDI,MA SEMPRE DI QUEL GIOCO SI TRATTA.
Il giornalista invece di sottolineare lo scandalo,che fa?
Si beve la palla,dei super-algoritmi che prevedono la borsa.
Più che il fatto di essere dei lecchini,è drammatico,nel giornalismo,LA TOTALE MANCANZA DI SENSO CRITICO.
Pensare che possa esistere una borsa che funziona senza operatori umani,significa non capire,che gli operatori umani,sono il bersaglio di questa truffa,e sono la ''preda'' di questi meccanismi,senza i quali non guadagnerebbero più nulla.
Se tutti quanti i risparmiatori fiutassero odore di imbroglio,e uscissero dalla borsa,hai voglia a creare il super-algoritmo...